トピック
    デリバティブ取引ボットのトレーリングアップ・トレーリングダウン機能の仕組み
    bybit2025-07-22 11:13:33

    免責事項:この記事は機械翻訳によって日本語に仮翻訳された記事です。改訂版は後日公開される予定です。

     

     

     

    トレーリングアップ機能とトレーリングダウン機能は、市場価格の変動に応じてデリバティブ取引ボットの取引レンジを自動的に上下にシフトさせる機能です。価格変動に動的に対応することで、従来のグリッド取引の大きな課題であった「設定したレンジを価格が突破すると利益が頭打ちになる」という問題を克服し、当初のグリッド範囲を超えてさらなる利益を狙えるようになります。

     

     

     

     

     

    仕組み

    市場価格が上限価格に達するか、それを超えると、トレーリングアップ機能が作動し、最も低い価格の買い注文をキャンセルして、以前の上限価格より1グリッド上に新しい売り注文を出します。価格が上昇し続ける場合、ボットはこのプロセスを繰り返し、取引レンジを一度に1グリッドずつ引き上げ、市場の上昇トレンドに追従します。

     

    逆に、市場価格が下限価格に達するか、それを下回ると、トレーリングダウン機能が作動し、最も高い価格の売り注文をキャンセルして、以前の下限価格より1グリッド下に新しい買い注文を出します。価格が下落し続ける場合、ボットは取引レンジを一度に1グリッドずつ引き下げ、市場の下降トレンドに追従します。

     

    以下の例を使って、その仕組みを具体的に見ていきましょう。

    • 方向:ニュートラル

    • モード:等差

    • 下限価格:25,000ドル

    • 上限価格:30,000ドル

    • 市場価格:26,500ドル

    • グリッド数:5

    • 価格間隔:1,000ドル

    • トレーリングアップ上限価格:32,500ドル

    • トレーリングダウン下限価格:23,500ドル

     

     

    ボットは、市場価格より下に買い注文を、上に売り注文を、価格間隔に基づいて価格レンジ内に均等に配置します。

     

    価格

    注文

    30,000ドル

    売り

    29,000ドル

    売り

    28,000ドル

    売り

    27,000ドル

    なし

    26,000ドル

    買い

    25,000ドル

    買い

     

     

    トレーリングアップが無効の場合

    市場価格が上限価格(30,000ドル)を上回るか、下限価格(25,000ドル)を下回ると、価格がレンジ内に戻るまで、ボットは新規注文の発注を停止します。

     

     

    トレーリングアップとトレーリングダウンが有効の場合

     

     

    T0

    =26,500ドル

    T1

    [30,000ドル, 31,000ドル)

    T2

    [31,000ドル, 32,000ドル)

    T3

    (29,000ドル, 30,000ドル]

    T4

    (28,000ドル,29,000ドル]

    T5

    (26,000ドル,27,000ドル]

    T6

    (25,000ドル,26,000ドル]

    32,000ドル

     

     

    売り

    売り

    売り

     

     

    31,000ドル

     

    売り

     

    売り

    売り

    売り

     

    30,000ドル

    売り

     

    買い

     

    売り

    売り

    売り

    29,000ドル

    売り

    買い

    買い

    買い

     

    売り

    売り

    28,000ドル

    売り

    買い

    買い

    買い

    買い

    売り

    売り

    27,000ドル

     

    買い

    買い

    買い

    買い

     

    売り

    26,000ドル

    買い

    買い

     

     

     

    買い

     

    25,000ドル

    買い

     

     

     

     

     

    買い

     

    T1:市場価格が30,000ドル(上限価格)に達するか、それを超えると、ボットはレンジを1グリッド分引き上げます。具体的には、25,000ドルの最も低い買い注文をキャンセルし、31,000ドル(以前の上限価格 + 価格間隔)で新しい売り注文を出します。新しい価格レンジは26,000ドルから31,000ドルになります。

    • T2:価格がさらに上昇し、31,000ドル(上限価格)を超えると、ボットは再びレンジを上にシフトさせます。この時、新しいレンジは27,000ドルから32,000ドルになります。この例では、取引レンジが2回上方にシフトしています。価格が上昇し続けても、トレーリングアップ上限価格が32,500ドルに設定されているため、ボットがレンジを28,000ドル~33,000ドルにシフトさせることはありません。

    • T3&T4:ボットは通常通り、市場価格より上に売り注文を、市場価格より下に買い注文を出し続けます。価格が27,000ドルから32,000ドルのレンジ内に留まっているため、グリッドのシフトは発生しません。

    • T5:市場価格が27,000ドル(下限価格)に達するか、それを下回ると、ボットはレンジを1グリッド分引き下げます。具体的には、32,000ドルの最も高い売り注文をキャンセルし、26,000ドル(以前の下限価格 − 価格間隔)で新しい買い注文を出します。新しい価格レンジは26,000ドルから31,000ドルになります。

    • T6:価格がさらに下落し、26,000ドル(下限価格)に達するか、それを下回ると、ボットは再びレンジを下にシフトさせ、レンジを25,000ドルから30,000ドルに調整します。この例では、取引レンジが2回下方にシフトしています。下落が続けば、ボットはレンジを24,000ドル~29,000ドルに更新しますが、トレーリングダウン下限価格が23,500ドルに設定されているため、23,000ドル~28,000ドルへのさらなるシフトは行いません。

     

     

    注:

    • 現在、トレーリングアップ・トレーリングダウン機能は、デリバティブ取引ボットのニュートラルモードでのみ利用可能です。

    • 新しい上限価格が設定したトレーリングアップ上限価格を超える場合、ボットは取引レンジを上にシフトしません。同様に、新しい下限価格がトレーリングダウン下限価格を下回る場合も、レンジを下にシフトしません。

    • 強い上昇トレンドでトレーリングアップ・トレーリングダウン機能を使用すると、リスクが増加する可能性があります。リスクを適切に管理するため、トレーリングストップ機能との併用をおすすめします。

     

     

     

     

     

    動的注文メカニズム

    Bybitのデリバティブ取引ボットでは、各グリッドのベース資産(例:BTCUSDT通貨ペアにおけるBTC)の契約サイズは、価格に関わらず一定です。例えば、価格が30,000ドルでも35,000ドルでも、ボットは各グリッドレベルで1 BTCのロングまたはショートポジションを建てます。価格が変動すると、各グリッドのポジション価値もそれに伴い変化します。

     

    トレーリングアップまたはダウンによる調整中に新規注文を出すための資金が不足した場合、ボットは十分な資金が確保できるまで、現在の市場価格から最も離れた価格で発注されている注文を1つ以上キャンセルします。この仕組みを動的注文メカニズムと呼びます。このメカニズムは、市場の変化に応じて効果の低い注文から資金を解放することで、資本効率を向上させます。その結果、グリッド数は変動する可能性があり、当初のグリッド数と同じか、それよりも少なくなることがあります。

     

     

     

     

     

    デリバティブ取引ボットでトレーリングアップ・トレーリングダウン機能を有効にする方法

    ウェブサイトの場合

    ステップ1:Bybit取引ボットのページに移動し、「デリバティブ取引ボット」セクションで「作成」をクリックします。

     

     

     

     

     

     

    ステップ2:自動設定」または「手動設定」タブを選択し、「ニュートラル」をクリックします。「詳細設定(任意)」で、「トレーリングアップ」または「トレーリングダウン」ボックスにチェックを入れ、トレーリングアップまたはトレーリングダウン上限・下限価格を設定します。

     

     

    注:トレーリングアップとトレーリングダウンの上限・下限価格とは、ボットがグリッドの調整を停止する価格のことです。

     

     

     

     

     

    ステップ3:残りの設定を通常通り行い、「今すぐ作成」をクリックします。

     

     

     

     

     

    ステップ4:確認のポップアップ画面で、トレーリングアップ・トレーリングダウンのオプションを含むすべての設定を確認し、「確定」をクリックします。

     

     

     

    当初の価格レンジと調整後のレンジ、および設定したトレーリングアップの上限価格とトレーリングダウンの下限価格を確認するには、「マイボットを見る」→「有効中」→「デリバティブ取引ボット」→「詳細」→「パラメータ」に移動します。必要に応じて、ここで設定を変更することも可能です。

     

     

     

    アプリの場合

    ステップ1:Bybitアプリにログイン後、ホーム画面で「もっと見る」をタップし、「取引ボット」→「デリバティブ取引ボット」を選択します。

     

     

     

     

     

    ステップ2:自動設定」または「手動設定」タブを選択し、「ニュートラル」をタップします。「詳細設定(任意)」で、「トレーリングアップ」または「トレーリングダウン」ボックスにチェックを入れ、トレーリングアップまたはトレーリングダウン上限・下限価格を設定します。

     

     

    注:トレーリングアップとトレーリングダウンの上限・下限価格とは、ボットがグリッドの調整を停止する価格のことです。

     

     

     

     

     

    ステップ3:残りの設定を通常通り行い、「今すぐ作成」をタップします。

     

     

     

     

     

    ステップ4:確認のポップアップ画面で、トレーリングアップ・トレーリングダウンのオプションを含むすべての設定を確認し、「確定」をタップします。

     

     

     

    当初の価格レンジと調整後のレンジ、および設定したトレーリングアップ上限価格を確認するには、「マイボットを見る」→「有効中」→「デリバティブ取引ボット」→「ボット詳細」→「パラメータ」に移動します。必要に応じて、ここで設定を変更することも可能です。

     

     

     

     

     

    よくある質問

    トレーリングアップ・トレーリングダウン機能のメリットを教えてください。

    ニュートラルモードのデリバティブ取引ボットは、市場の方向性を予測することなく、固定された価格レンジ内で安く買って高く売ることで、市場のボラティリティから利益を狙えるように設計されています。ただし、市場が強いトレンドに入ると、価格が設定したレンジを外れた時点でボットが停止したり損失が発生したりする可能性があります。

     

    トレーリングアップ・トレーリングダウン機能は、市場に追従するようにグリッドレンジを自動的に調整することで、この問題に対処します。この機能を有効にすると、ボットは以下のことを実行できるようになります。

    • 価格が当初のレンジを超えても、アクティブな状態を維持できる

    • トレンド相場でも利益を獲得し続けることができる

    • 手動でグリッドを調整する必要性が減る

     

    注:強い上昇トレンドでは、この機能を有効にするとリスクが増加する可能性があります。リスクを適切に管理するため、トレーリングストップ機能との併用をおすすめします。

     

     

     

    トレーリングアップ・トレーリングダウン中の新規注文価格はどのように計算されますか?

    トレーリングアップ機能は、市場価格が上限価格に達するか、それを超えたときにトリガーされ、価格レンジを1グリッド分上に移動させます。

    • 等差モード:

    新規注文価格 = 上限価格 + 価格間隔

    • 等比モード:

    新規注文価格 = 上限価格 × (1 + パーセンテージ間隔)

     

    トレーリングダウン機能は、市場価格が下限価格に達するか、それを下回ったときにトリガーされ、価格レンジを1グリッド分下に移動させます。

    • 等差モード:

    新規注文価格 = 上限価格 − 価格間隔

    • 等比モード:

    新規注文価格 = 上限価格 ÷ (1 + パーセンテージ間隔)

     

     

     

    トレーリングアップ・トレーリングダウンとトレーリングストップの違いは何ですか?

    どちらの機能も市場の変化に動的に適応するのに役立ちますが、仕組みが異なります。

     

    トレーリングアップ・トレーリングダウンは価格ベースです。市場価格が上限価格に達するか、それを超えたとき、または下限価格に達するか、それを下回ったときに取引レンジ全体を上下にシフトさせ、変化する市場でより多くの利益を狙えるようにします。

     

    一方、トレーリングストップは資産ベースです。取引レンジを移動させるのではなく、アカウントの資産がピーク時から設定した金額(または割合)だけ下落した場合に決済ポイントを調整します。利益を確定したり損失を限定したりするのに役立ち、上昇相場と下落相場の両方で機能します。

     

     

     

    トレーリング中に新規注文を出すための資金が不足した場合はどうなりますか?

    トレーリング中に利用可能な資金が不足した場合、動的注文メカニズムがトリガーされます。ボットは十分な資金が確保できるまで、現在の市場価格から最も離れた価格で発注されている注文を1つ以上キャンセルします。その後、解放された資金を、蓄積されたグリッド利益と合わせて新規注文に使用します。

     

    このメカニズムは、効果の低い注文をキャンセルすることで資本を最大限に活用し、戦略を市場環境に合わせて調整するのに役立ちます。

     

     

     

    トレーリングアップ・トレーリングダウンを有効にすると、グリッド数は固定されますか?

    必ずしもそうではありません。資金不足により、ボットが現在の市場価格から最も離れた注文をキャンセルした場合、グリッド数は減少する可能性があります。ただし、元のグリッド数を超えることはありません。

     

     

     

    市場価格が上限価格をはるかに超えて急騰した場合はどうなりますか?

    ボットは一度に1グリッドずつ調整します。そのため、たとえ価格が上限価格を数グリッド分上回るほど急騰しても、取引レンジは1グリッド分しか上にシフトしません。十分な資金がある限り、ボットは複数のレベルを一度にスキップするのではなく、1グリッドずつレンジを上方に調整し続けます。

     

    ただし、新規注文価格(事前設定された間隔に基づいて算出)が現在の市場価格よりも不利な場合でも、注文は利用可能な最良の市場価格で約定されます。

     

    市場価格が下限価格を大きく下回って急落した場合も同じロジックが適用され、ボットは一度に1グリッドずつレンジを下にシフトさせます。

     

     

     

    ボットの運用中にトレーリングアップ・トレーリングダウンの設定を変更できますか?

    ボットの運用中でもトレーリングアップ・トレーリングダウンの設定をいつでも調整できます。

    ウェブサイト:「マイボットを見る」→「有効中」→「デリバティブ取引ボット」→「詳細」→「変更」

    アプリ:「マイボットを見る」→「有効中」→「デリバティブ取引ボット」→「ボット詳細」→「変更」

     

     

     

    コピートレードのマスタートレーダーは、トレーリングアップ・トレーリングダウン機能を利用できますか?

    いいえ。現時点では、マスタートレーダーはトレーリングアップ・トレーリングダウン機能をご利用いただけません。

    役に立ちましたか?
    yesはいyesいいえ